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BETA

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Beta - Il coefficiente beta misura la variazione della quotazione di un titolo per ogni variazione di un punto percentuale del mercato in cui è quotato.

Dal confronto tra titolo e mercato di riferimento può risultare un beta:

  • maggiore di 1
  • minore di 1
  • uguale a 1

Cosa significa? Quali conclusioni si possono trarre dal valore del beta?

Vediamo nel dettaglio:

  • nel caso di beta maggiore di 1, il titolo risulta più rischioso del mercato di riferimento e la società oggetto d'analisi risulta, dunque, caratterizzata da maggiore volatilità e maggiore rendimento della media del mercato di riferimento
  • nel caso di beta minore di 1, il titolo risulta più rischioso del mercato di riferimento e la società oggetto d'analisi risulta, dunque, caratterizzata da maggiore volatilità e maggiore rendimento della media del mercato di riferimento
  • nel caso di beta uguale ad 1, il titolo è caratterizzato da un profilo di rischio e rendimento in linea con la media del mercato di riferimento

In formula, il beta è dato da

Beta

 

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