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DURATION

 

Duration - La duration misura la durata residua di un'obbligazione valutata in un'ottica puramente finanziaria. La duration si ottiene calcolando la media ponderata delle scadenze temporali in cui saranno incassate le cedole e verrà rimborsato il capitale.
Una duration maggiore corrisponde ad una volatilità maggiore del titolo obbligazionario, questo significa che ad un movimento dei tassi si verifica un movimento del prezzo dell'obbligazione tanto più brusco quanto più alta è la duration del titolo stesso.

  • La duration può essere utilizzata come un primo indicatore del rischio di un'obbligazione.
    Il vantaggio della duration è quello di sintetizzare in un unico numero numerose informazioni, quali la scadenze delle cedole, il tipo di rimborso e di ammortamento, la variabilità delle cedole e dei rendimenti
  • La duration permette di confrontare i vari tipi di obbligazioni al fine di selezionare le strategie di portafoglio migliori

 

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