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TRADING SYSTEM SU BREAKOUT

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Newsletter Borsa & Finanza N°10 - 05 settembre 2008

Trading system su breakout

 

Una regola molto utilizzata dai costruttori di trading systems è quella di sfruttare i breakout dei prezzi. Tali strategie trovano il loro fondamento nei concetti base dell'analisi tecnica, ovvero nella capacità del mercato di rompere i precedenti massimi nel caso di trend rialzista o i precedenti minimi nel caso di trend ribassista. Detto in altri termini, la capacità del mercato di violare un precedente massimo o di violare un precedente minimo rappresenta un segnale di forza o di debolezza del mercato stesso.
Sulla base di queste ipotesi abbiamo realizzato e testato un trading system di tipo breakout, che presenta le seguenti regole operative:

  • operazioni solo long
  • ingresso alla violazione del massimo delle ultime 2 settimane di borsa aperta
  • take profit fisso al 9%
  • stop loss fisso al 3%

Abbiamo poi applicato il trading system sui titoli dell'indice SpMib ed i risultati sono stati in quasi tutti i casi positivi, ad eccezione dei titoli Banco Popolare, Buzzi Unicem, Enel, Eni e Parmalat.
Alcuni titoli, quali ad esempio Tenaris, hanno performato deciamente bene con una resa superiore al 170% e con un tempo a mercato del 42%. Di seguito è rappresentata l'equity line del titolo Tenaris:

Trading system

Questo trading system può essere migliorato lavorando sui parametri di take profit e stop loss, cercando di impostare dei livelli dinamici che possano meglio seguire le tendenze del mercato quando si sviluppano.

Trading system costruito e testato con Visual Trader

 

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