TRADING SYSTEM SU BREAKOUT
Newsletter di Borsa & Finanza
Newsletter Borsa & Finanza N°10 - 05 settembre 2008
Trading system su breakout
Una regola molto utilizzata dai costruttori di trading systems è quella di sfruttare i breakout dei prezzi. Tali strategie trovano il loro fondamento nei concetti base dell'analisi tecnica, ovvero nella capacità del mercato di rompere i precedenti massimi nel caso di trend rialzista o i precedenti minimi nel caso di trend ribassista. Detto in altri termini, la capacità del mercato di violare un precedente massimo o di violare un precedente minimo rappresenta un segnale di forza o di debolezza del mercato stesso.
Sulla base di queste ipotesi abbiamo realizzato e testato un trading system di tipo breakout, che presenta le seguenti regole operative:
- operazioni solo long
- ingresso alla violazione del massimo delle ultime 2 settimane di borsa aperta
- take profit fisso al 9%
- stop loss fisso al 3%
Abbiamo poi applicato il trading system sui titoli dell'indice SpMib ed i risultati sono stati in quasi tutti i casi positivi, ad eccezione dei titoli Banco Popolare, Buzzi Unicem, Enel, Eni e Parmalat.
Alcuni titoli, quali ad esempio Tenaris, hanno performato deciamente bene con una resa superiore al 170% e con un tempo a mercato del 42%. Di seguito è rappresentata l'equity line del titolo Tenaris:
Questo trading system può essere migliorato lavorando sui parametri di take profit e stop loss, cercando di impostare dei livelli dinamici che possano meglio seguire le tendenze del mercato quando si sviluppano.
Trading system costruito e testato con Visual Trader
