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CORRELAZIONI STORICHE (PARTE 1)

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Newsletter Borsa & Finanza N°12 - 07 novembre 2008

Correlazioni storiche (parte 1)

 

In questo primo report introduciamo gli elementi necessari per effettuare un'analisi di correlazione di lungo periodo tra i principali indici mondiali.
L'obiettivo di questa analisi è quello di verificare statisticamente la presenza di correlazioni positive, negative, o nel lungo periodo.
Ricordiamo che la correlazione è uguale a zero quando variando una variabile l'altra non varia o varia in modo del tutto indipendente, e uguale a 1 o -1 quando alla variazione di una variabile corrisponde una variazione dipendente dall'altra variabile.

Per le nostre analisi abbiamo utilizzato le serie storiche mensili dal 1994 ad oggi dei seguenti indici:

  1. MSCI World
  2. Dow Jones
  3. S&P 500
  4. Nikkei 225
  5. Dax
  6. CRB

Quello che segue è il grafico dell'andamento comparato tra i vari indici:

Correlazioni

Abbiamo poi calcolato le correlazioni su tutto il periodo analizzato. Si tratta di una correlazione statica su una base dati di 168 elementi.

Riportiamo la matrice di correlazione dei vari indici analizzati:

Correlazioni

(prosegue nel prossimo numero di dicembre...)

 

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