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STOP LOSS? (PARTE 1)

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Newsletter Borsa & Finanza N°25 - 11 dicembre 2009

Stop loss? (parte 1)

 

Uno degli aspetti più importanti ma allo stesso tempo più sottovalutati nel trading è la gestione del rischio.
Una corretta gestione del rischio può essere compiuta utilizzando il concetto di stop loss.
Lo stop loss non è altro che una strategia finalizzata alla gestione e salvaguardia del capitale dedicato al trading ed in termini operativi lo stop loss si attiva per porre fine ad una posizione finanziaria in perdita. Se ad esempio acquistiamo un titolo, lo stop loss definisce un valore di prezzo più basso rispetto al prezzo di acquisto che, se raggiunto, fa scattare la vendita del titolo al fine di avere una perdita predefinita e di tutelare il capitale.

Lo stop loss può essere distinti in 3 categorie:

  • stop loss finanziario
  • stop loss tecnico
  • stop loss sul cumulo dei risultati conseguiti (equity line)

Lo stop loss finanziario consiste nel fissare un valore percentuale del proprio capitale investito perso il quale si chiude il trade in perdita, mentre nel caso di stop loss tecnico il valore di perdita è dato da un livello di supporto in caso di operazione long o di resistenza in caso di operazione di vendita allo scoperto.
Lo stop loss sull'equity line è invece una tecnica con cui si fissa la perdita del singolo trade prendendo in considerazione la linea dei risultati cumulati. Questa tipologia di stop loss è spesso utilizzata in logiche di trading system.

Ma perché utilizzare lo stop loss? Perché limitare le perdite?

Cerchiamo di rispondere a questa domanda facendo dei semplici ma efficaci calcoli matematici. A tal proposito osservate la tabella che segue:

Stop loss

In questa tabella sono stati rappresentati 10 scenari di ribasso di una certa attività finanziaria con prezzo iniziale pari a 100. Se prendiamo ad esempio la prima riga si è ipotizzata una perdita di valore del 10% del valore iniziale, mentre nella seconda riga del 20% e così via.
Nella quinta colonna trovate invece il valore percentuale necessario per tornare al prezzo iniziale, nel nostro esempio posto pari a 100.

Cosa significano questi calcoli?

Nel prossimo report approfondiremo l’argomento, utilizzando anche un esempio sul titolo Stm.

 

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