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TRASFORMARE IL SAR IN UN OSCILLATORE

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Newsletter Borsa & Finanza N°38 - 17 gennaio 2011

Trasformare il SAR in un oscillatore

Nel precedente report abbiamo presentato l'indicatore Parabolic Sar di John Welles Wilder jr. Il principale pregio di questo indicatore è che permette di identificare in modo chiaro e veloce i punti di inversione del mercato o di stop qualora si sia già in posizione. Va inoltre ricordato come nella formula di calcolo del SAR non sia necessario un fattore temporale, ma solo dei fattori di accelerazione.

Tuttavia come tutti gli strumenti tecnici, anche il SAR può fornire falsi segnali ed in particolare questi sono tanto più numerosi quanto più tempo il mercato resta in lateralità. E' utile quindi applicare dei filtri.

Un modo originale per filtrare i segnali del SAR è quello di utilizzarlo combinato con l'oscittalore SAR. Di cosa si tratta?

Si tratta di un'elaborazione del Parabolic SAR che si costruisce facendo il rapporto tra due differenze, avendo fissato un certo periodo temporale. Al numeratore abbiamo un valore dato dalla sottrazione tra la differenza tra i prezzi di chiusura ed il SAR con il massimo valore del vettore differenza sul periodo di tempo fissato. Mentre al denominatore sottraiamo al massimo valore del vettore differenza il minimo valore dello stesso, sempre calcolato con la medesima base temporale.

L'oscillatore SAR permette di trasformare il Parabolic SAR in un oscillatore che varia tra 0 e 100 e trattandosi di un oscillatore è anche possibile individuare dei livelli di ipercomprato (sopra a 80) e ipervenduto (sotto a 20).

L'interpretazione è simile a quella di un comune oscillatore, quale ad esempio l'RSI, ed in particolare riteniamo che questo filtro sia particolarmente efficace quando dopo essersi spinto nei livelli estremi rientra al di sotto della banda 80 o al di sopra della banda 20.

Eccolo rappresentato sotto al grafico:

Oscillatore SAR

 

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