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ANALISI DELL'INDICE FTSE MIB MEDIANTE OPZIONI

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Newsletter Borsa & Finanza N°42 - 02 maggio 2011

Analisi dell'indice FTSE Mib mediante Opzioni

Vediamo che cosa ci può dire il mercato delle opzioni sull'Indice FtseMib.
Attraverso questa lettura possiamo individuare livelli di Supporti e Resistenze che non si vedono normalmente sui grafici, ma che sono definiti dal mercato delle Opzioni che è formato da iper specialisti.

Vediamo il grafico per la scadenza delle Opzioni maggio aggiornato alla chiusura di oggi 2 maggio:

Opzioni

Il FtseMib oggi ha chiuso intorno a 22400 (ho indicato con una freccia questo prezzo sull'asse orizzontale).
Sull'asse orizzontale ci sono i vari Strike, con le barre verticali che sono distanziate di 500 punti (ovvero 1 strike delle opzioni sul FtseMib). In colore rosso abbiamo gli open interest delle Put ed in colore blu quello delle Call, le cui quantità sono indicate sull'asse verticale.

Ciò che mi interessa rilevare dal grafico sono gli strike dove ci sono molte Call e/o Put e soprattutto dove c'è un elevato differenziale tra Call e Put. Ricordo che la lettura da fare è in termini contrarian, ovvero guardando i venditori, che sono coloro che rischiano di più.
A livello di eccesso di Call (ovvero di Resistenze), i valori iniziano ad essere sensibili a partire da 23000 e sono forti fino a 24000, poi scendono di livello pertanto è da questi livelli che iniziano le Resistenze per gli Opzionisti.

A livello di Supporti, ovvero gli strike dove ci sono eccesso di Put rispetto alle Call, ci sono livelli abbastanza elevati a partire da 21500, che proseguono (con diversa intensità) fino a 20000 poi scendono di livello.
L'area di prezzi sopra 21500 e sotto 23000 la possiamo definire di indifferenza per gli Opzionisiti, ovvero una zona in cui i prezzi possono muoversi senza incontrare particolari "attriti" (ovvero supporti e resistenze).

A cura di Eugenio Sartorelli (www.investimentivincenti.it)

 

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