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ANALISI DELL'EUROSTOXX MEDIANTE OPZIONI

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Corso Opzioni il 3 Novembre di Eugenio Sartorelli

Newsletter Borsa & Finanza N°60 - 13 ottobre 2012

Analisi dell'Eurostoxx mediante Opzioni

Vediamo che cosa ci può dire il mercato delle opzioni sull'Indice Eurostoxx. Attraverso questa lettura possiamo individuare livelli di Supporti e Resistenze che non si vedono normalmente sui grafici, ma che sono definiti dal mercato delle Opzioni che è formato da operatori iper specializzati.
Questa tecnica funziona bene soprattutto nell'ultima settimana prima della scadenza delle Opzioni che sarà il 19 ottobre.

Vediamo il grafico per la scadenza delle Opzioni più prossima che è quella marzo, in base ai dati di chiusura di oggi 12 ottobre:

Analisi dell'Eurostoxx

L‘Eurostoxx oggi ha chiuso intorno a 2470 (ho indicato con una freccia questo prezzo sull'asse orizzontale).
Sull'asse orizzontale ci sono i vari Strike, con le barre verticali che sono distanziate di 25 o 50 punti (ovvero 1 strike delle opzioni sull'Eurostoxx). In colore rosso abbiamo i valori riferiti alle Put ed in colore blu quello riferito alle Call.

Il calcolo è basato principalmente sull'Open Interest sui vari Strike delle Opzioni sulla scadenza più vicina (ovvero ottobre) ed è basato su formule da me ideate. Questo calcolo tiene anche conto della dinamica dei valori dell'Open Interest.
Ciò che mi interessa rilevare dal grafico sono gli strike (asse orizzontale) dove ci sono molte Call o Put. Ricordo che la lettura da fare è in termini contrarian, ovvero guardando i venditori, che sono coloro che rischiano di più (ovvero rischiano perdite decisamente superiori ai compratori).

A livello di eccesso di Call (ovvero di Resistenze - barre blu) i valori iniziano ad essere sensibili a partire da 2550 e restano decisamente forti fino a 2700. Pertanto, la prossima settimana, se ci sarannorialzi troveranno forti Resistenza a partire da 2550.
A livello di eccesso di Put (ovvero di Supporti - barre rosse) i livelli alti iniziano a partire da 2450, ma sono elevati soprattutto a 2400, oltre ci sono buoni livelli fino a 2000.
Pertanto, la prossima settimana, eventuali ribassi dovranno confrontarsi con il forte Supporto intorno a 2400.
L'area di prezzi compresa tra 2400 (o poco sotto) e 2550 (o poco sopra) la possiamo definire di indifferenza per gli Opzionisiti, ovvero una zona in cui i prezzi possono muoversi senza incontrare particolari "attriti" (ovvero supporti e resistenze).

Come ultima informazione abbiamo il Put/Call ratio che è pari a 1,14 il che ci dice (in base allo studio dinamico di questo indicatore) che siamo in una fase di indecisione tra forze rialziste e ribassiste.

A cura di Eugenio Sartorelli (www.investimentivincenti.it)

 

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