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ANALISI DEL FTSE MIB MEDIANTE OPZIONI

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Corso Opzioni il 1 Dicembre di Eugenio Sartorelli

Newsletter Borsa & Finanza N°61 - 24 novembre 2012

Analisi del FTSE MIB mediante Opzioni

Vediamo che cosa ci può dire il mercato delle opzioni sull'Indice FtseMib.

Attraverso questa lettura possiamo individuare livelli di supporti e resistenze che non si vedono normalmente sui grafici, ma che sono definiti dal mercato delle Opzioni che è formato da operatori iper specializzati.

Vediamo il grafico per la scadenza delle Opzioni più prossima che è quella dicembre, in base ai dati di chiusura del 22 novembre 2012.

Analisi del FTSEMib mediante opzioni

Il FtseMib oggi ha chiuso intorno a 15553 (ho indicato con una freccia questo prezzo sull'asse orizzontale).
Sull'asse orizzontale ci sono i vari Strike, con le barre verticali che sono distanziate di 500 punti (ovvero 1 strike). In colore rosso abbiamo i valori riferiti alle Put ed in colore blu quello riferito alle Call.

Il calcolo è basato principalmente sull'Open Interest sui vari strike delle Opzioni sulla scadenza più vicina (ovvero dicembre) ed è basato su formule da me ideate. Questo calcolo tiene anche conto della dinamica dei valori dell'Open Interest.
Ciò che mi interessa rilevare dal grafico sono gli strike (asse orizzontale) dove ci sono molte Call o Put. Ricordo che la lettura da fare è in termini contrarian, ovvero guardando i venditori, che sono coloro che rischiano di più (ovvero rischiano perdite decisamente superiori ai compratori).

A livello di eccesso di Call (ovvero di resistenze - barre blu) i valori iniziano ad essere sensibili a partire da 16000, ma sono forti soprattutto su strike 16500 fino a 18000. Pertanto eventuali rialzi sopra 16000 hanno una serie di forti resistenze da superare.

A livello di eccesso di Put (ovvero di supporti - barre rosse) i livelli alti iniziano a partire da 15000, ma più in basso abbiamo pochi livelli. Pertanto eventuali ribassi hanno solo 15000 come buon supporto, oltre c'è poco supporto ad eventuali forze movimenti discendenti.

L'area di prezzi compresa tra 15000 e 16000 (alzabile a 16500) la possiamo definire di indifferenza per gli Opzionisiti, ovvero una zona in cui i prezzi possono muoversi senza incontrare particolari "attriti" (ovvero supporti e resistenze).

Come ultima informazione abbiamo il Put/Call ratio che è pari a 0,77 (valore riferito al grafico) il che ci dice (in base allo studio dinamico di questo indicatore) che il sentiment è in miglioramento sul mercato italiano.

A cura di Eugenio Sartorelli (www.investimentivincenti.it)

 

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