PATTERN INTRADAY
Trading report
Pattern delle giornate rialziste e pattern delle giornate ribassiste
Analizziamo il Dax future cercando di individuare quali siano i pattern intraday medi delle giornate ribassiste e rialziste.
I dati oggetto dell'analisi iniziano da martedì 22 novembre 2005, giorno in cui è stato allungato fino alle 22.00 l'orario di contrattazione sul Dax future.
Dax Future (22/11/2005 - 17/02/2006)
Dati a 15 minuti
Per ottenere i modelli presentati in questo report abbiamo calcolato le variazioni percentuali cumulate dei vari orari. E le abbiamo separate tra giornate rialziste e giornate ribassiste.
I modelli ottenuti sono i seguenti:
- Pattern Dax future al rialzo
In questo primo caso si possono individuare 4 cicli misurati sui minimi. Tipicamente il mercato dopo l'apertura di Wall Street rallenta leggermente e verso le 16.45 sale verso nuovi massimi.
- Pattern Dax Future al ribasso
Nel pattern ribassista si individuano 3 cicli misurati sui massimi. Anche in questo caso l'orario chiave è verso le 15.30 all'apertura delle borse americane. Dopo un momento di indecisione il mercato crolla.
