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PATTERN INTRADAY

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Pattern delle giornate rialziste, ribassiste e laterali

Nel report precedente ("Pattern intraday") abbiamo analizziamo il Dax future cercando di individuare quali siano i pattern intraday medi delle giornate ribassiste e rialziste. Non si è però tenuto conto delle giornate laterali, cioè quelle giornate in cui la chiusura è molto vicina all'apertura. Lo scopo di questo report è proprio quello di verificare se il pattern intraday delle giornate laterali possa influenzare i patterns delle giornate rialziste e ribassiste.
I dati oggetto dell'analisi iniziano da martedì 22 novembre 2005, giorno in cui è stato allungato fino alle 22.00 l'orario di contrattazione sul Dax future.

Dax Future (22/11/2005 - 17/02/2006)

Dati a 15 minuti

Per ottenere i modelli abbiamo calcolato le variazioni percentuali cumulate dei vari orari e dopo aver fissato un range per le giornate laterali le abbiamo separate tra giornate rialziste, giornate ribassiste e giornate laterali.

Il range che identifica una giornata laterale può essere ragionevolmente fissato in un 0.10%.

I modelli ottenuti sono i seguenti:

  • Pattern Dax future al rialzo

Pattern Dax future

  • Pattern Dax Future al ribasso

Pattern Dax future

In entrambi i casi non si notano delle differenze enormi rispetto ai patterns del report precedente in cui non abbiamo tenuto conto delle giornate laterali.

  • Pattern Dax Future laterale (tra -0.10% e 0.10%)

Pattern Dax future

Dal grafico sopra si può osservare come le giornate laterali siano meno lineari e più frastagliate. La motivazione è sicuramente legata all'indecisione che spesso si crea in queste sedute.

Infatti se la chiusura e molto vicina all'apertura si creano delle giornate simili al doji che è per eccellenza una candela di forte indecisione:

Doji