VARIAZIONI MEDIE
Trading report
Variazioni medie tra massimo e minimo
In quali momenti della giornata si registra la maggior variazione tra massimo e minimo calcolati su barre a 15 minuti?
I dati che abbiamo utilizzato per l'analisi sono:
Dax Future e Bund Future (01/06/2006 - 10/08/2006)
Dati a 15 minuti
Iniziamo col Dax future:
Possiamo dire che mediamente questo future ha la maggior variazione tra massimo e minimo verso le 09.15 (cioè quando aprono effettivamente gli indici di Borsa) e le 15.45 (cioè quando apre Wall Street). Notiamo anche che le variazioni medie nell'orario serale sono costanti ed in linea con le variazioni medie tra le 12.00 e le 14.00.
Se calcoliamo anche le variazioni medie dei volumi del Dax future osserviamo che gli scambi si intensificano proprio quando le variazioni medie tra massimo e minimo sono più alte:
Le stesse considerazioni possiamo farle sul Bund future. Il Bund subisce mediamente delle forti variazioni tra le 14.00 e le 14.30, mentre nel resto della giornata ha variazioni medie abbastanza costanti:
I volumi medi del Bund future si concentrano alle 14.45 esattamente quando si ha la variazione media più alta tra massimo e minimo. Notiamo anche che gli scambi diventano quasi nulli dopo le 18.00:
Queste statistiche sono molto importanti e possono essere utilizzate come filtro temporale nella costruzione di trading systems.
