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Indicatore di volatilità VDax

In questo report presentiamo il VDax Index: indicatore di volatilità delle opzioni sull'indice tedesco.

"The VDax, the Dax volatility index, expresses the fluctuation band (or implicit volatility) of the Dax German share index expected by the futures market. It is calculated by the interpolation of two sub-indices on the basis of Dax options contracts with a maturity of up to 24 months. They are selected according to their maturity, and the term to maturity should ideally be 45 days."

Nel grafico seguente è rappresentato il VDax index dal 1997 ad oggi.

Si può notare come la volatilità sia effettivamente molto bassa: