English Italian Home page | info@3ndy.biz | Chi siamo | Servizi | Corsi | Eventi | Newsletter | Mailing list | Trading TV

VOLATILITA'

Torna a Trading report Trading report

 

Calcolo della volatilità utilizzando la deviazione standard

Rispetto al report precedente ("Volatilità intraday") in questo abbiamo calcolato la volatilità in modo più rigoroso. I dati oggetto dell'analisi sono:

Dax Index (21/11/1996 - 02/03/2006)

Dati daily

La volatilità è stata calcolata con la formula della deviazione standard per 3 periodi di tempo:

  • volatilità a 1 mese
  • volatilità a 3 mesi
  • volatilità a 1 anno

Volatilità e deviazione standard

Si può osservare come per tutto il 2005 la volatilità a 1 mese, a 3 mesi ed a 1 anno siano state molto basse.
Dal minimo di marzo 2003 il Dax index è salito ma con bassa volatilità. E' molto probabile che un aumento della volatilità possa portare ad un cambiamento della tendenza di fondo del mercato.