VOLATILITA'
Trading report
Calcolo della volatilità utilizzando la deviazione standard
Rispetto al report precedente ("Volatilità intraday") in questo abbiamo calcolato la volatilità in modo più rigoroso. I dati oggetto dell'analisi sono:
Dax Index (21/11/1996 - 02/03/2006)
Dati daily
La volatilità è stata calcolata con la formula della deviazione standard per 3 periodi di tempo:
- volatilità a 1 mese
- volatilità a 3 mesi
- volatilità a 1 anno
Si può osservare come per tutto il 2005 la volatilità a 1 mese, a 3 mesi ed a 1 anno siano state molto basse.
Dal minimo di marzo 2003 il Dax index è salito ma con bassa volatilità. E' molto probabile che un aumento della volatilità possa portare ad un cambiamento della tendenza di fondo del mercato.
